国债期货价格计算
国债期货(Treasury future)是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种，是一种高级的金融衍生工具。 一、引言 2013年以来，我国利率市场化改革明显提速。金融机构贷款利率管制 年期美国中期国债期货合约。 交易者的观点正确无误。经济数据继续表明美国 经济正在逐步走强。5年期国债收益率增加，2014 年3月的5 年期中期国债期货价格下跌。交易者以 120 03/32的价格买回100份2014年3月的5年期中期 国债期货合约。 国债期货交易策略 22:国债期货投机者卖空10手国债期货，卖出成本为99.00元，在国债期货价格下跌至98.90元时追加5手空头，后当国债期货价格下跌到98.15元时全部买入平仓，投机者累及盈亏是（ ）元。 ['-123000', '100000', '132000', '122500'] 答案： 加微信看答案 隐含回购利率是在国债期货市场上利率期货价格中所隐含的为购买可交割国债而进行短期融资的成本。如果国债期货价格计算出隐含回购利率高于相应回购利率，则可以在国债期货市场中卖出期货合约；如果计算出隐含回购利率低于相应回购利率，则可以在国债期货市场中买入期货合约。
10年期国债期货合约表: 合约标的: 面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债: 每日价格最大波动限制: 上一交易日结算价的±2%: 可交割国债: 发行期限不高于10年、合约到期月份首日剩余期限不低于6.5年的记账式附息国债: 最低交易保证金: 合约价值的2%
开发国债期货指数的建议, 2013年9月6日，在暌违市场18年后，国债期货这一具备重大功能的关键品种重新面世，首批5年期国债期货合约正式上市。作为我国期货衍生品市场创新的又一重要突破，国债期货上市以后表现平稳，持仓量和成交量稳步提升，特别是进入2015年下半年后，成交量和价格屡创新高 本篇报告是国债期货套利策略的第二篇，重点讨论国债期货的套期保值，重点阐述套保的原理、套保比例的定义与实战计算。 【国债期货套保的原理】 套期保值是指现货持有者为了对冲现货价格的波动风险，在期货或其他市场上建立价格波动于现货方向相反的头寸，以消除或减少现货市场上的价格
q 如何计算国债期货合约的久期及基点价值？ a 根据国债期货与最便宜可交割国债（ctd）之间的关系，国债期货合约的久期和基点价值计算方法如下： （1）期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子（cf）。这是
国债收益率怎么计算?国债收益率的计算方法： 1、名义收益率 名义收益率=年利息收入÷债券面值×100% 通过这个公式我们可以知道，只有在债券发行价格和债券面值保持相同时，它的名义收益率才会等于实际 … 国债期货交割价格计算公式？_凤凰金融 国债期货的交割价格一般是交易所确定的。 CBOT的中长期国债期货采用价格报价法。 5、10、30年国债期货的合约面值均为10万美元,合约面值的1%为1个点,即1个点代表1000美元 国债期货-债券价格计算和国债期货定价 - MBA智库文档
国债期货每日结算价怎么算？计算方法整理 | 热度吧
原标题：国债期货知识基础篇（十二）|国债期货理论价格是怎样计算的？来源：中金所发布 q：国债期货理论价格是怎样计算的？a：假定最便宜可 国债期货的交割价格一般是交易所确定的。 CBOT的中长期国债期货采用价格报价法。 5、10、30年国债期货的合约面值均为10万美元,合约面值的1%为1个点,即1个点代表1000美元 国债收益率怎么计算?国债收益率的计算方法： 1、名义收益率 名义收益率=年利息收入÷债券面值×100% 通过这个公式我们可以知道，只有在债券发行价格和债券面值保持相同时，它的名义收益率才会等于实际收益率。 债券价格计算和国债期货定价 终值 终值 (Future Value, FV): 即一定量的现金在未来某个时点上的价值 在单利情况下，其计算公式为 : 在复利情况下，其计算公式为 : 现值 现值 (Present Value, PV): 即未来某个时点上，一定量的现金在当前的价值 与终值的关系 : 到期收益率 YTM Yield To Maturity, YTM 计算得到的 转换因子是由国债期货的价格可计算得到其他可交割债券交割价格的比价关系。对于现货市场而言，不同债券的价格存在联动性。国债期货的价格也与具有不同到期f]和息票利率的债券具有联动性。在国债期货到期日，现货市场往往存在多个符合交割标准的债券，国债期货在交割中设计了转换因子
根据国债期货与最便宜可交割国债（ ctd ）之间的关系，国债期货合约的久期和基点价值计算方法如下： （ 1 ）期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子（ cf ）。 这是由于，到期日时期货价格收敛于最便宜可交割国债的转换价格，在到期日可知：
5年期国债期货合约表: 合约标的: 面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债: 每日价格最大波动限制: 上一交易日结算价的±1.2%: 可交割国债: 发行期限不高于7年、合约到期月份首日剩余期限为4-5.25年的记账式附息国债: 最低交易保证金: 合约价值的1% 请教前辈，国债期货数字95.5对应的债券隐含收益率是多少？ - 集 … 请教前辈，国债期货数字95.5对应的债券隐含收益率是多少？ - 请教前辈，最近国债期货一直跌是什么原因？有没有投资价值哦？国债期货数字95.5对应的债券隐含收益率是多少？ 国债期货 _ 期货频道 _ 东方财富网