期货交易中的tick价是多少
期货交易方法或策略成千上万，其中有这么一群人热衷于从历史行情数据去寻找规律，来预测后市。我们也会经常碰到这类客户，咨询如何从期货交易软件中导出某合约、主力合约连续、某品种指数的历史行情数据，包括开盘价，收盘价，最低价，最高价和一些指标（mac 在 10 时 31 分 08 秒 500 毫秒的时候，有人以 160.5 的买价卖出 100 股，最新成交价为 160.5，总成交量为 300 股，此时交易所生成一份快照，并推送出来，这就是我们能够接收到的所谓的 tick 数据。实际上我们丢失了不少信息，不如我们根本不知道在 160 的时候也有 1月15日是1月的第3个周五，是仿真if1001合约的最后交易日，也是该合约的交割日，我们看看收盘后一些报价情况：沪深300指数现货收盘价为3482.74 根据点位不同，价格不同。一点300块，一天上下几百点都可能。 如果指数到了5000,6000,一天上下500点都可能，那就是15000上下。 3000点时，3000*300＝90万。保证金怎么也在15万左右了。期货公司不同收的保证金也不一样的。反正国内股指期货要求 应该是50万。 量化必读：Tick 数据到底是什么？为什么很难找到可靠的交易数据？ 一、什么是Tick Data. Tick Data本身并不神秘，就是交易所把每只股票（亦或是futures options）的active order book(就是你的委托还存在在交易所里面，但并且没有被撮合成交)里面的买、卖的单的情况发给你。
2017年1月29日 麻烦Z大给改改，让根据k线生成的交易价格插值能够连续，另外价格（ 再测试下实 盘tick应该没啥问题了, 数据已经修复, 另外请问你QQ是多少哈,
高质量数据： 我们的数据是博易大师、汇点财富近20年的积累，是交易所直接授权的 第一手 期权：股票期权和期货期权合约的基本信息、日/分钟/tick级别的期权行情、 最痛点位、以及每日盘前 模拟交易中使用的数据是实时更新的行情数据，没有延时 ，和实际交易一样。 日线和分钟回测的滑点可以通过在下单价格上追加点位实现。 2017年6月3日 在做期货交易的时候，很多投资者经常会发现自己的成交价格超出了K线 比如你的 成交价格是1021），假如这个Tick数据正好在当天的最低点，哪么 1分钟 bar 历史数据，一次最多提取多少根?有哪些限制？ 回测时复权价格是如何 计算得来的？ 期货交易所在收盘后还有当天结算价的数据推送，会收到 tick 。 2018年12月21日 本文将先介绍期货交易所以及行情交易接口相关内容，然后简要介绍CTP接口。 所 、上海期货交易所、郑州商品交易所，还有一个中国金融期货交易所。 目前对外 发布的是交易系统接口，通过该接口可以接收交易所行情和下达交易指令。 国内 CTP平台的行情数据tick级别是1秒2个tick，免费提供一档行情报价。
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从交易所的数据发出到你的电脑上能看到发生了很多事，如何判断数据的好坏是一个复杂的事情。Tick 一般是指 Best Bid/Offer 的变化，就是 Order Book 上最优的买单和卖单发生的变化。所谓的 Tick Data 其实就是一种对 Order Book Events 的 Down Sample 而已，它的前提假设是 Best Bid/Offer 是最重 期货中的一个TICK值多少 8个回答; 如何计算期货交易品种tick数据的承载量 7个回答; 期货中的一个TICK值多少 6个回答; 请各位老师解答下2018年12月后国内股指期货开盘的价格取值范围是多少？辛苦了！ 5个回答; 请问该如何计算期货交易品种tick数据的承载量？ 1个回答 一、什么是TickDataTickData本身并不神秘，就是交易所把每只股票（亦或是futuresoptions）的activeorderbook(就是你的委托还存在在交易所里面，但并且没有被撮合成交)里面的买、卖的单的情况发给你。举例说明：某天的市场一开始的时候苹果股票的orderbook（委托挂单）清空（这里不进行auctionperiod的探讨 沪深300股指期权交易一手多少钱权利金和保证金怎么计算. 中金所发布了沪深300股指期权挂牌上市的社会征求意见通知，许多投资者对沪深300股指期权的推出非常期待，都想了解股指期权的相关内容，由于目前沪深300股指期权还没上市，小编就以沪深300股指期权仿真行情为例介绍一下沪深300股指期权 接着上篇：用CTP接口实现期货交易明细分析(1)*注意：2020年后的期货tick成交量的统计改为单边统计，些算法需要变更才能适用上一篇文章发出了代码，这一篇文章分析一下为什么这么写。这张图把我整个分析过程画出来… 外汇期货(foreign exchange futures)外汇期货是交易双方约定在未来某一时间，依据现在约定的比例，以一种货币交换另一种货币的标准化合约的交易。是指以汇率为标的物的期货合约，用来回避汇率风险。它是金融期货中最早出现的品种。自1972年5月芝加哥商业交易所的国际货币市场分部推出第一张外汇
2017年1月29日 麻烦Z大给改改，让根据k线生成的交易价格插值能够连续，另外价格（ 再测试下实 盘tick应该没啥问题了, 数据已经修复, 另外请问你QQ是多少哈,
中衍期货恒生*速交易 平台（UFT）客户端所属分类：期货行情软件界面语言：-- 运行环境：-- MD5验证码：-- 软件介绍：期货UFT（Ultra Fast Trading）交易系统是真正的"小核心"交易系统，专注于交易业务快速处理，进行了业务流程优化，采用了全内存数据库技术与并行流水线技术,并配 MultiCharts，专业程序化交易软件，支持股票、期货、期权，提供量化分析选股，能自由编写策略，实现准确的数据回测，稳定执行自动交易期货和股票，在众多职业操盘手使用下，无疑是最好的程序化交易选择。 大家可以下载论文自行查看。但是这个过程需要进行一些测试，因为分析人员必须评估有多少Tick可能是错误的（一般来说，我们认为所有Tick中只有不到2%是错误的）。 在上面这张2010年1月苹果股价的走势图中，一个异常值用红色标出，而非异常值用黑色标出。 据市场分析公司Skew最新数据，6月9日，比特币未平仓期权已达15亿美元，33天前未平仓头寸刚突破10亿美元，这表明一个多月的时间里涨幅达50%。 比特币期权市场火爆的同时，各家交易平台也在上线新的数字货币衍生品。6月4日，全球领先的加密资产交易平台OKEx正式上线ETHUSD期权合约，加上此前上线 期货交易与现货交易互相补充，共同发展 期货交易与现货交易的区别 交割时间 不同 现货交易中，商流与物流在时空上基本是统一的； 期货交易中，发生了商流与物流的分离。 交易对象 不同 现货交易的对象主要是实物商品； 期货交易的对象是标准化合约。 4、行权价有多少档？ 对于大商所的铁矿石期权，每个月份的行权价数量是不固定的。这一点和豆粕期权相似，像每一次的长跑比赛，参赛人数是不确定的，而当前etf期权每个新挂月份对应的行权价是9个，就像一只棒球队的人数。 数据频率选择：在回测过程中我们使用期货及期权的 tick 水平高频数据、并用每个 tick的对手价计算合成期货价格，确保观察到的利润能够被真正拿到。 近期豆粕期权正向套利10%以上的收益率，应可覆盖大部分资金成本并带来一定利润，是较好的交易机会。
一是从月份的连续性来说，黄金期权更有优势一些，它没有农产品期权主力合约集中在1月、5月和9月的特征，总能在两个月内找到流动性较好的合约进行交易操作;二是黄金期权的面值很大，一份黄金期货目前价格在350左右，对应乘数是1000，所以一张面值约为35万
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